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Taux de reussite : comment l'utiliser ?

Dans cet article , je te donne mon avis sur le taux de réussite en trading et comment on peut en optimiser son utilisation .


Tout d'abord, le taux de réussite , c'est quoi ?


C'est un pourcentage de trades gagnés .


On peut estimer qu'en général un systéme de trading efficient est significativement gagnant quand ce taux dépasse les 65%.


Pour ma part, cette donnée ne veut pas dire grand chose .


Tout simplement, car si on ne met pas en relation le gain et la perte en valeur absolue, un taux de réussite supérieur à 65 % n'est pas en soi la garantie que le système est bel et bien gagnant .


Tu peux avoir 80% de taux de réussite mais si tu gagnes 10 , quand tu perds 40 dans 20% des cas, le système est flat ( 80 X 10 -20 X 40).


Autre point aussi : le taux de réussite affiché ne prend pas en compte la globalité des instruments utilisés : ne trades-tu que les futures ou bien emploies-tu aussi de temps à autres les options ?



Si je prends les stratégies globales sur options, on peut aussi avoir des taux de réussite de....25% et être largement gagnant .



Comment ?


Si je prends l'exemple de la dernière stratégie de début Avril : ' jouer un passage au-delà des 5135 via des calls, pour viser les 5300-20 avec couverture sous 5120 en shorts sur les futures ' ( tu peux retrouver cette stratégie détaillée sur la page facebook , pictogramme en haut à droite) .


Il se trouve que le CAC n'est pas revenu sous 5120 à partir du 4 Avril fin de séance .


Supposons qu'il soit revenu le 5 Avril sous les 5120 , il eût fallu alors opter pour des shorts sur futures pour couvrir les calls CAC


Peut-être que le CAC aurait alors tricoté autour des 5135...


donc les shorts sur futures pouvaient être stoppés 3 fois entre 5120 et 5135 par exemple (admettons 20 pts de perte à chaque fois) :

ici la stratégie consistait alors à chercher un directionnel baissier marqué sous 5120 sur les futures .


On pouvait ainsi avoir 3 trades perdants ( soit 3 X 20 = 60 pts ) AVANT de voir notre cac réaliser enfin notre anticipation d'un retour sur 5250 puis 5300-20 .


Les calls prenant plus de 150% entre 5135 et 5250, le gain était supérieur à la perte des 3 trades de 20 pts soit 60 pts sur les futures .


Donc pour toutes ces raisons la notion de taux de réussite ne veut pas dire grand chose et est un peu un terme' fourre tout '


....

Connaitre et afficher son taux de réussite, c'est bien , mais cela ne sert pas à grand chose si cette donnée n'est pas exploitée .


Un taux de réussite n'est viable, exploitable, significatif et cohérent que s'il ne porte que sur 4 éléments:


1) l'actif en lui même : cac , sp500 , eurusd, pétrole, or, etc....


2) l'instrument utilisé : options, futures


3) la stratégie utilisée : scalping, directionnel intraday , swing


4) la structure fractale : cela fait référence à des figures graphiques récurrentes , induisant un comportement qu'on sait probable à x % .

Généralement, je distingue pour ma part, le marché normalisé haussier, et le marché baissier par définition plus volatile .


Avec ces 4 éléments , on pourrait suivre un taux de réussite d'une stratégie fondée sur


...le CAC


....des options calls


....en directionnel ou swing


......sur un rebond haussier sur MM20jrs



La conséquence dans ton trading est une segmentation affinée que tu dois suivre : que trades tu ? comment ? sur quelles stratégies précisément ?


Peut-être me-suis tu depuis plusieurs semaines, mois ou années sur le site .



Pour rappel , tu trouveras sur http://www.live-traders.fr des stratégies de directionnel intraday , des petits écarts (15-20 pts) ou du swing sur le CAC , via les futures ou options .


Le scalping n'est pas trop mon truc .


Les autres actifs comme les devises ou les matières premières , non plus .


Le DAX et le SP500 ou certaines actions ( LVMH, crédit agricole, Kering ces dernières semaines) sont plus utilisés comme des véhicules d'optimisation et d'arbitrage .



Cad que par exemple si je prends la dernière stratégie du CAC , du 4-5 Avril , on pouvait jouer le passage du CAC de 5135 à 5250 puis 5300-20 via le titre LVMH plus sûr , plus solide dans son mouvement haussier, et bénéficiant d'une configuration chartiste plus évidente et franche.



Le conseil que je peux te donner dans ton trading est de noter et de nommer les stratégies que tu adoptes .


Certaines reviendront dans x jours ou x heures . Quel comportement adopteras-tu si sur une MEME stratégie tu as eu raison 5 fois consécutivement dans le passé ? l'aborderas-tu de la même manière, sur signal ou anticipation , avec le même nombre de lots ou la même exposition ?


pas forcément .



Le fait de nommer et noter TES stratégies sur un cahier te permet d'avoir un historique précis et de moduler au mieux ton money management .



Le fait d'être monoactif et monostratégie (quasiment à100% ) fait que tu peux cerner des périodes où ton taux de réussite sera très élevé ou sous ta moyenne .


En effet , si tu fais un suivi de ton taux de réussite sur les 100 derniers trades ( et j'insiste encor une fois , sur les 4 éléments précités et mis en gras), tu n'auras pas un chiffre constant du 1er janvier au 31 Décembre .


Il évoluera autour de ce niveau .


Le chart ci-après te donne un exemple d'une évolution d'un taux sur une période donnée .


SI on suppose que ton taux est de 65%, tu connaitras alors des cycles où tu seras très performant et d'autres où tu le seras moins , entre 50 et 80% par exemple .


La conséquence immédiate est , tu l'auras compris , de pouvoir générer un outil analytique te permettant de savoir QUAND et COMMENT moduler ta taille de position dans la gestion de ton money management .


' Je vois que je suis sous les 65 % ? je ne sens pas trop le marché qui est baissier, plus volatile, je suis peut-être dans un cycle de performance moindre ? ' = je vais réduire mes positions


Au contraire, ' je sens bien que le marché est installé dans une tendance haussière , moins volatile, plus sure et franche' ?


Je vais alors augmenter mes tailles de lots car ma probabilité de gains m'est favorable et que je devrais ainsi connaitre une phase de trades positive jusqu'à, bien entendu , une certaine limite que je connais (car déjà testé dans le passé).... 80% par exemple .


On voit ainsi que segmenter ton trading te permet d'y voir plus clair et te permet de comprendre l'un des principes fondamentaux du trading :


un système de trading est viable sur le long terme et pas sur quelques trades ...mais à condition bien entendu d'avoir un suivi précis te permettant de savoir comment gérer au mieux ton money management .


Enfin, pour finir, on voit que la réponse à la question du taux de réussite ne peut correspondre à un chiffre précis , tout bonnement car il est évolutif.


Un système pourra être à 80% un mois donné, et retomber à 60 % le mois suivant.


J'espère que cet article te permettra d'orienter tes recherches de ton côté et d'avoir une définition élargie de cette notion , qu'on utilise un peu à toutes les sauces .


A bientot

David


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