(article rédigé et publié le samedi 13 Novembre 2021)

Je vais te faire une confidence :

Le trading n'est pas ma passion .

Ou plutôt ce n'est pas une passion qu'on pourrait considérer comme 'directe'.

C'est un sous-domaine d'une autre passion, beaucoup plus large :

Celle consistant à essayer de résoudre un problème posé, quel qu'il soit :

qu'il soit mathématique , probabiliste , physique, biologique, etc...

Peut-être par challenge ou par stimulation intellectuelle?

Mais pas nécessairement pour l'argent, contrairement à ce qu'on pourrait penser .

Non.

Ma motivation , c'est de chercher à résoudre une énigme . Point.

Et cela, quelque soit le domaine d'application, et quelque soit la finalité .

Ici , on parle de trading sur ce site .

La conséquence immédiate est le gain financier , mais ce n'est pas la source réelle de satisfaction .

Je pourrais ainsi te parler de cette hypothèse, par exemple, que j'ai, sur le développement de la spiruline :

cette cyanobactérie ne peut-elle pas croitre plus vite, en étant soumis à des alternances de dizaines (voire centaines) de cycles 'ombre-lumière' à la minute ?

C'est ce qui expliquerait par exemple que, dans les fermes de spiruline on ait besoin de continuellement produire un mouvement dans les bassins , afin de créer des remous (vitesse d'écoulement optimisée 20 à 30 cm / seconde) , lesquels produisent en effet ces micro ombrages .

Or, on pense que c'est l'agitation physique qui optimise la croissance , alors que (peut-être ?!? ), c'est cette alternance jour-nuit produite par les remous, qui en est la principale cause.

Ici , la '''satisfaction ''' ne porte pas sur un gain financier (comme en trading) , mais bel et bien , sur la recherche d'une croissance optimisée d'un organisme vivant .

Emettre une hypothèse, poser un problème précis , échafauder une théorie sont des passions, des objectifs , voire des moyens de se sentir exister.

Einstein dans les années 20 pensait que l'univers n'était pas en expansion .

Il a du revoir sa copie par la suite .

Turing a décodé le code de l'Enigma , appareil de transmission crypté et utilisé par les allemands, durant la 2nde guerre mondiale , permettant aussi de mettre fin à cette dernière, plus tôt ...en 1945 .

Mais, il a du émettre plusieurs hypothèses et bases de travail .

Au début du 20ème siècle ont été énoncés 23 problèmes de mathématiques , les problèmes de Hilbert, dont certains encor aujourd'hui ne sont pas résolus (comme la conjecture de Goldbach , portant sur les nombres premiers ) .

L'Homme est porté et tourné naturellement et intrinsèquement par le mystère, le secret, la découverte, la curiosité et l'envie de comprendre ce qu'il l'entoure .

En trading , la question est simple :

Comment avoir des gain curves orientées à la hausse sur le long terme ?

Techniquement , on pourrait traduire par :

Comment puis-je créer un système d'intervention (set up d'achat ou vente), sur un actif donné en optimisant le rapport gain-perte , le tout via l'évaluation d'un ensemble de probabilités à un instant T ?

Qui dit 'trading' , dit aussi 'hasard ', et dit aussi 'marche aléatoire du hasard'.

Intervenir en trading , c'est donc, au fond, se confronter au hasard .

Et, on fait vite le rapprochement entre trading et jeux de hasard au sens général , et la roulette en particulier .

Entendons-nous bien : le trading n'est pas du casino .

Mais, il y a indéniablement des poins communs entre les 2 comme la présence de tendances notamment .

Alors , comme dans tout problème , posons la question simplement :

Peut-on battre la roulette ?

Peut-on créer un (ou des) système(s) d'intervention précis , générant des gain curves orientées à la hausse , de manière durable, mathématique, voire naturelle ?

Je pense qu'à la base , toutes les tentatives tendant à essayer de répondre à cette question ont été construites sur de mauvaises bases de travail .

On a toujours pensé qu'il suffisait d'appliquer un money management précis à la roulette pour la vaincre .

La martingale de Hawks rejoint cette idée : si un numéro noir sort, alors il suffit de jouer la couleur rouge opposée .

Et si à nouveau un noir sort, alors on augmente la mise sur le rouge, de sorte que si on gagne avec cette sortie , on sera bénéficiaire .

Le problème est connu : on sera à un moment donné, confronté à une série de plusieurs noirs d'affilée , rendant le système de jeu perdant .

On peut , certes, être gagnant avec ce système, mais sur une courte durée ... peut-être sur 1000 voire 2000 lancers (?!?) , pourvu que cette maudite série de x couleurs sur laquelle on ne mise pas, n'apparaisse pas .

Car elle apparaitra . Mais on ne sait pas quand. Et on perdra tout et plus.

Vouloir battre la roulette avec un money management précis, c'est comme essayer de mettre la charrue avant les boeufs.

On oublie une chose essentielle : un money management doit optimiser une gain curve déjà existante , et non faire en sorte qu'il créé d'abord une gain curve.

Il faut donc chercher une courbe déjà tendancielle , sur laquelle on appliquera un money management précis .

Prenons un exemple avec notre CAC :

il est passé de Mars 2000 à mi-Novembre 2021 de 3630 à 7100 ,

soit pour arrondir 3500 pts .

On a ainsi eu une courbe haussière sur plus de 300 séances .

Si on avait acheté au plus bas à 3630 pts et qu'on ait vendu le vendredi 12 Novembre 2021 à 7100 pts, on gagnait ces 3500 pts sur ces 300 séances , soit environ 12 pts de gain par séance (j'arrondis) .

On pourrait appeler cela, une courbe primaire ou courbe brute et ....qu'on pouvait anticiper avec une grande probabilité .

Ainsi , en Mars 2020 , à 3630 pts sur le CAC , je ne dis pas qu'on savait qu'en Novembre 2021 , on tutoierait les 7100 pts, mais on pouvait se dire que pour un investissement de long terme, on avait de bonnes probas de revenir tester par exemple les 5500 pts à 6000 pts et d'être ainsi gagnant .

Traduction : on pouvait déterminer avec une grande probabilité qu'on aurait à un moment donné une courbe haussière de LT à horizon 2-3 ans, et cela même , si on descendait davantage, sur 3000 pts par exemple.

On savait alors que cette courbe dite primaire ou brute , allait apparaitre .

La 2nde approche est alors celle du money management :

Comment peut-on battre ces (simples) 3500 pts de gain sur cette période de 300 séances?

Réponse : en gagnant plus de 12 pts par jour sur le CAC en moyenne .

Cela signifie 2 choses :

1) générer un système de trading hebdo ou intraday permettant de générer plus de 12 pts par jour

et /ou

2) appliquer un système de money management permettant de récupérer ses pertes éventuelles et de démultiplier les gains .

A la roulette , toutes les solutions que tu peux trouver sont centrées sur le 2), en oubliant à la fois :

* cette nécessité d'avoir une gain curve brute ou primaire

* le point N°1

d'où l'expression 'mettre la charrue avant les boeufs ' .

On peut alors reformuler la question de cet article avec cette question :

Existe-t-il à la base, une courbe dite brute ou primaire, ?

car vouloir battre la roulette, c'est alors détecter, repérer et définir une courbe qui naturellement s'oriente à la hausse , avec des paramètres précis, et sur laquelle on applique un money management .

A condition qu'elle existe .

Et c'est toute la question centrale de cet article :

Existe-t-il une courbe qui mathématiquement ou naturellement produit une hausse en quasi ligne droite , avec une équation proche de y= ax ?

Einstein l'a affirmé : '' non , elle n'existe pas '' .

Mais, comme pour l'expansion de l'univers, les paramètres de base étaient-ils les bons pour le grand physicien Allemand ?

Pas forcément, et cela , ne serait-ce que pour des raisons technologiques.

Les ordinateurs n'existaient pas. Difficile dans ce cas de faire des simulations sur plusieurs centaines de milliers de lancers de bille afin de tester une méthode .

Les roulettes électroniques n'existaient pas.

Et, au fond , Albert a -t-il vraiment passé du temps à chercher à résoudre ce problème de roulette, pour affirmer la phrase du dessus ?

On peut penser qu'il était plus préoccupé ( à juste titre) à se focaliser sur les différents aspects de la théorie de la relativité générale.

Enfin, si ca se trouve, Albert n'a peut-être jamais mis les pieds dans un casino.

Depuis pas mal de temps , je travaille sur des sorties réelles sur roulette électronique , environ 36000 lancers, à ce jour ( mi Novembre 2021) sur 2 roulettes électroniques.

Je suis parti sur 2 hypothèses de base :

1) La 1ère est celle qui consiste à penser que, comme une roulette est fabriquée par la main de l'homme (et non le résultat d'une alchimie magique de l'univers au sens physique ), elle a des imperfections , qui produisent des déséquilibres, exploitables à long terme .

Peut-on alors repérer ces imperfections ?

A l'oeil nu et sur quelques lancers de billes ... non .

En revanche sur x centaines de lancers , oui .

Et on peut en tirer parti, avec cette courbe en (quasiment) y=ax

(système de jeu N°1, cf chart ci-après )

2) la 2nde est fondée sur la loi du tiers , que je qualifierais plutôt de '''loi du tiers inversée ''' :

Plutôt que de se focaliser sur les numéros dits 'froids' (cad qui sortent pas ou peu), il est préférable de chercher des propriétés statistiques caractérisant les numéros chauds (qui sortent beaucoup plus que leur moyenne théorique) ...à jouer dans une partie .

Inutile alors de chercher (comme pour le N°1) plusieurs milliers de lancers pour bâtir et jouer un système .

On cherche un signal , un stop loss , appliqué à des numéros dits ''chauds'' sur 70 à 120 lancers de billes car on sait que cette propriété des numéros chauds apparait à chaque fois .

On a raison sur cette hypothèse de sortie de tel numéro : on gagne

On a tort : on perd .

Mais, au final, on arrive à avoir bien plus raison que tort ...et sur plusieurs parties de 70-120 lancers .

Ce qui génère la courbe brute du système de jeu N°2 ci-après , dont la forme est (quasiment) y=ax (chart N°2) :

Peut-on croire en ces hypothèses et en ces résultats ?

Sur l'hypothèse N°1, on peut envisager que si une roulette électronique tourne à raison de 16 heures par jour et sort un numéro toutes les minutes , on aura alors 1000 numéros par jour (on arrondit) .

Soit sur 365 jours, 365 000 numéros .

et comme pour chaque numéro, le cylindre tourne peut-être 20 fois , on a alors plus de 7,3 millions de rotations par an .

Soit encor sur 5 ans , pour 'une vieille roulette électronique', quasiment..... 37 millions de rotations .

Ma théorie?

Très simple : l'usure fait qu'il y a , à terme une détérioration ou dérèglement infime du cylindre, qui créé des zones, où des numéros vont sortir beaucoup plus et d'autres moins .

Un peu comme le système mécanique d'une montre à aiguille , qu 'on doit remonter tous les x mois, et qui retarde de quelques secondes ou minutes.

Entendons-nous bien : si on fait une simulation sur ordinateur avec, par exemple 37 millions de lancers, on aura bien entendu des numéros qui vont sortir plus que leur moyenne théorique: 1 million de fois (et d'autres moins) .

Ca, on s'en fiche .

Ce n'est pas cela que je cherche à mettre en évidence.

Ce que je cherche avec cette hypothèse N°1, c'est déterminer si une ou 2 zones précises du cylindre, concentrant des numéros proches physiquement, vont émerger .

Ma réponse est :

' oui , ces zone existent et apparaissent '

et

je pense que c'est explicable avec une raison mécanique , comme l'hypothèse formulée ci-dessus .

Chaque roulette électronique (dite vieille) aurait alors ses 'zones chouchous', ....un peu comme les valeurs du luxe plébiscitées sur le CAC40, contrairement à des titres comme Renault , qui ne font rien depuis 18 mois ?

J'en suis convaincu .

Sur l'hypothèse N°2 ,

Avant Archimède, quand on mettait un morceau de bois dans l'eau on savait qu'il flottait .

Et on pouvait prédire le résultat au point par exemple de construire des radeaux en bambous.

Mais , on ne savait pas pourquoi il flottait , ni l'expliquer mathématiquement ou physiquement .

Archimède a poussé un jour son 'Euréka' , dans son bain (de mousse ?!?) et depuis, on sait aussi construire des coques de bateau....en béton par exemple.

Pourquoi ?

Car on sait l'expliquer et le démontrer physiquement .

On est ainsi passé de la simple observation à l'explication physique, rationnelle, scientifique et mathématique .

Un peu comme depuis plus de 2 siècles avec la Conjecture de Goldbach :

on observe, on voit , on constate ce qui se passe sur les nombres premiers....

mais on ne sait pas l'expliquer et le démontrer mathématiquement.

Je pense ainsi que sur l'hypothèse N°2, la démonstration mathématique n'est (peut-être ?!? ) pas possible , mais on l'observe et on peut l'exploiter

Et c'est tout l'enjeu pour moi de tenter de résoudre en 2022 , ce problème mathématique......